Цель диссертационной работы - разработка и исследование эффективных методов и алгоритмов решения проблемы построения оптимальных линейных и нелинейных фильтров для анализа класса стохастических процессов и временных рядов типа мультипликативно-аддитивных смесей (МАС), а также разработка и построение эффективного в вычислительном отношении алгоритма корректного решения уравнения оптимальности как интегрального уравнения 1 рода с последующим его применением в различных задачах фильтрации, прогнозирования и идентификации сложных динамических систем и процессов.