Диссертационная работа посвящена разработке элементов математического обеспечения дилинговых информационных систем, реализующих процедуру построения моделей прогнозирования на основе анализа статистических свойств динамических рядов. Впервые получены математические модели прогнозирования курса валют для возрастающих и падающих частей временного ряда при помощи нейронных сетей, которые совместно с результатами технического анализа уменьшили величину рыночных рисков. Для построения моделей прогноза предложена последовательная процедура, учитывающая изменчивый характер статистических характеристик временных рядов курса валют.