Встановлено достатні умови збіжності дискретної процедури стохастичної оптимізації до точки екстремуму усередненої системи в схемах усереднення
та дифузійної апроксимації, коли вихідне стохастичне диференціальне рівняння, крім функції реґресії, визначається дифузійним збуренням, яке, у свою чергу, може залежати від самої випадкової еволюції. Також побудовано граничний генератор для випадкових еволюцій в схемах усереднення та дифузійної апроксимації. Досліджену процедуру використано для знаходження
оптимального інвестиційного портфеля для моделі Марковіца.