На основі розробленої ймовірнісної моделі за допомогою запропонованого методу інтегрування функції розподілу розладнань з використанням байєсівської оцінки параметру функції умовного розподілу отримані функції ризику розладнання на інтервалі часу в майбутньому та перевищення заданих рівнів цін в момент наступного розладнання. Описаний спосіб інтеграції запропонованих схем в процес торгівлі на фінансовій біржі. Дослідження ефективності торговельних систем при інтеграції до їх складу запропонованих методів обчислення функцій ризику показали збільшення ефективності тестованих торговельних систем за набором критеріїв прибутковості, включаючи валовий прибуток, фактор прибутковості, співвідношення кількості прибуткових угод до збиткових та інші. Створено інформаційну систему підтримки прийняття рішень на базі запропонованих методів і технологій для вирішення задачі оцінки ризиків при торгівлі на валютній біржі, що дозволяє розраховувати оптимальні параметри тейк-профіт і стоп-лосс для угоди як в поточний момент часу, так і в будь-який момент часу з завантаженої вибірки в минулому.