В учебном пособии изложены новые методы устойчивого оценивания параметров процессов, необходимые для решения прогностических задач.
Их количество по сравнению с известными в стохастике расширено за счёт задач, решаемых методами минимального контраста и распознавания образов. Учебное пособие рассчитано на студентов старших курсов, знакомых с основами математической статистики, теории вероятностей и программирования. Методические рецепты дают возможность прогнозировать случайные процессы
и точечные поля, фигурирующие в начальных условиях многих задач в финансовой сфере, в естественных, технических и социальных науках.
Для преподавателей вероятностных дисциплин, аспирантов и студентов
старших курсов, ориентированных на приложения стохастики, а также специалистов конкретных наук, использующих стохастические методы.