Об'єкт дослідження - інвестиційна діяльність ПАТ "Дельта-Банк".
Предмет дослідження - механізм формування і управління інвестиційним портфелем комерційного банку.
Мета роботи - розробка ефективного економіко-математичного інструментарію визначення оптимального інвестиційного портфеля.
Методи дослідження - метод групування, порівняння та узагальнення економічних показників; метод системної оцінки для з'ясування базових теоретичних аспектів формування інвестиційного портфелю; абстрактно-логічний метод для визначення шляхів удосконалення механізму управління інвестиційним портфелем комерційного банку.
У дипломній роботі проведена техніко-економічна характеристика ПАТ "Дельта-Банк", розглянуто сутність оптимізації інвестиційного портфеля, обґрунтовано методику для рішення задачі.
Побудовано економіко-математичну модель. Сформовано портфель цінних паперів, який відповідає вимогам банку як за прибутком, так і за ризиком, та при цьому в достатній мірі диверсифікований. Проведено порівняння структури фондових портфелів, одержаних при оптимізації за моделями Марковіца, Шарпа та Квазі-Шарпа, за максимальною дохідністю та мінімальним ризиком.
Пророблено економічну частину, розглянуті питання з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ, ОПТИМІЗАЦІЯ, МОДЕЛЬ МАРКОВІЦА, МОДЕЛЬ ШАРПА, МОДЕЛЬ КВАЗІ-ШАРПА, ЦІННІ ПАПЕРИ, ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, АЛГОРИТМ.


Объект исследования - инвестиционная деятельность ПАО "Дельта-Банк".
Предмет исследования - механизм формирования и управления инвестиционным портфелем коммерческого банка.
Цель работы - разработка эффективного экономико-математического инструментария определения оптимального инвестиционного портфеля.
Методы исследования - метод группирования, сравнения и обобщения экономических показателей; метод системной оценки для выяснения базовых теоретических аспектов формирования инвестиционного портфеля; отвлеченно-логический метод для определения путей усовершенствования механизма управления инвестиционным портфелем коммерческого банка.
В дипломной работе проведена технико-экономическая характеристика ПАО "Дельта-Банк", рассмотрена сущность оптимизации инвестиционного портфеля, обоснована методика для решения задачи.
Построена экономико-математическая модель. Сформирован портфель ценных бумаг, который отвечает требованиям банка как по прибыли, так и по рискам, и при этом в достаточной мере диверсифицирован. Проведено сравнение структуры фондовых портфелей, полученных при оптимизации по моделям Марковица, Шарпа и Квази-Шарпа, по максимальной доходности и минимальным риском.
Проработана экономическая часть, рассмотрены вопросы по охране труда и безопасности в чрезвычайных ситуациях.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ, МОДЕЛЬ МАРКОВИЦА, МОДЕЛЬ ШАРПА, МОДЕЛЬ КВАЗИ-ШАРПА, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, АЛГОРИТМ