Запропоновано нові дискретно-неперервні моделі з двозначними та
тризначними фіктивними змінними. Дані моделі враховують попередній аналіз
даних на стаціонарність та нестаціонарність. При прогнозуванні даних моделей
використовуються множинні логіт- та пробіт- моделі, що дозволяють визначити
найбільш ймовірний варіант зміни ціни та отримати якісні прогнозні властивості.
Процедура верифікації дозволяє: виконати всі передумови використання методу
найменших квадратів для оцінки невідомих параметрів даної моделі; отримати
якісні імітаційні властивості; знаходити прогнозні значення, що є нечутливими до
процедури, що дозволяє отримати математичну модель, яка найкращим чином
описує досліджувані часові ряди. Досліджено доцільність використання прогнозів
ціни активу, отриманих за допомогою дискретно-неперервних моделей, для
параметричної ідентифікації в задачах оптимізації інвестиційного портфеля.
Отримані підходи дозволяють модифікувати поставлену задачу оптимізації,
що збільшує адекватність отриманих розв'язків.