В роботі вивчені стохастичні моделі поведінки ціни акцій, які керуються
Броунівським рухом, дробовим шумом та складеним процесом Пуассона.
Запропонований наближений метод розв'язання безкінечновимірної задачі
фільтрації, що дозволив застосувати фільтр Калмана-Б'юсі та вирішити задачу
оптимізації портфеля цінних паперів для моделі Хестона, коли волатильність
ціни акції та коефіцієнт прибутковості є випадковими процесами.
Ефективність застосування розроблених моделей та програмних засобів
підтверджена результатами впровадження їх у банківську сферу.