Рассмотрены новые модели поведения цены акции в условиях неполной информации о волатильности и доходности акции. Рассмотрена модель поведения цены акции, случайная компонента которой управляется Броуновским движением и дробовым шумом. В работе впервые получено аналитическое решение задачи оптимизации портфеля ценных бумаг для модели поведения цены акции, управляемой Броуновским движением и составным процессом Пуассона. Также в работе решена задача оптимизации портфеля ценных бумаг для модели Хестона поведения цены акции со стохастической волатильностью. Коэффициенты модели Хестона - нелинейные функции. Решение задачи оптимизации портфеля ценных бумаг для модели Хестона при неполной информации является новизной данной работы.