В диссертации автором выполнен анализ современного подхода к построению
информационных систем на основе сервис-ориентированной архитектуры,
в рамках которого информационные системы могут интегрироваться в другие
системы за счет использования универсальных интерфейсов обмена данными.
Усовершенствована имитационная модель формирования гетероскедастичных
временных рядов, которая позволяет задавать величину изменяющейся
условной дисперсии временного ряда, анализировать модели Generalized
AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) с различной структурой,
используемые для оценки риска, а также увеличить скорость формирования
временных рядов за счет использования специального генератора псевдослучайных чисел. Усовершенствован метод оценки риска прогноза
нестационарного временного ряда, который позволяет выполнить оценку риска
прогноза за счет разработки модели волатильности нестационарных временных
рядов, прогнозирования и нормирования волатильности. Разработан метод
разложения нестационарного временного ряда на составляющие с помощью
цифровых фильтров. Разработанная информационная технология прогнозирования нестационарных временных рядов с оценкой риска была
программно реализована и апробирована при решении научно-практической задачи в Национальном научном центре "Харьковский физико-технический
институт" (ННЦ ХФТИ), связанной с выбором корпуса ядерного реактора,
исходя из прогноза стоимости компонентов, которые входят в состав корпусных
сплавов. Результаты исследований внедрены в ННЦ ХФТИ, Северо-Восточном
коммерческом макрогегионе (г. Харьков) ПАО "Укрсоцбанк"(ТМ"UniCredit Bank") и учебном процессе Харьковского национального университета радиоэлектроники.