Целью диссертационной работы является разработка формальных методов, математических моделей и вычислительных процедур комплексного решения задачи принятия эффективных решений в условиях многокритериальности и неопределенности, представленной нечеткими множествами. Получили дальнейшее развитие методы параметрической компараторной идентификации аддитивной модели скалярного оценивания полезности альтернатив за счет разработки метода детерминизации нечетких значений весовых коэффициентов; Value at Risk (VaR)-технологии принятия решений в условиях риска путем введения более общего понятия потерь и синтеза Value at Loss (VaL) модели, позволяющей определять компромиссное решение между эффективностью и возможными потерями. Усовершенствован метод определения интервальных значений коэффициентов относительной важности частных критериев модели скалярного оценивания полезности альтернатив путем учета неопределенностей различного вида: статистических, нечетких и интервальных величин.