Дисертація присвячена розробці моделей, алгоритмів, інформаційного та програмного забезпечення оцінки функції розвитку фінансового ринку.
Виходячи з сформульованої проблеми було розроблено марковську та кусково-
марковську модель оцінки функції ризику аналізу фінансового ринку, що дозволило більш точно отримати залежність імовірності від часу перебування в тому чи іншому стані, сформовано метод знаходження точок розладок для часового ряду курсів валют на основі індикатора, що дозволило розв'язати задачу визначення інтенсивностей переходів між станами марковської моделі фінансового ринку. Розроблено кусково-марковську модель функціонування фінансового ринку з трьома станами та подано її аналітичний розвиток.
Описано програмний продукт, в которому були реалізовані розроблені алгоритми технічного аналізу даних фінансових ринків, а саме : первинний аналіз (згладжування ), індикаторний та осциляторний аналіз, аналіз динаміки процесу на основі марковських та кусково-марковських систем.